2010年08月31日

投資戦略(クオンツ)

ファクター/スタイル:「引き続きモメンタム・バリュー」

 PBRが効かない相場環境が続いている。PBRが効かない背景には、季節性の他にバリュー・スプレッド(以下、VS)がある。VSはPBRが効く余地で、母集団の銘柄をPBRの低い順に並べた際、ランキングが全体の75%に位置する高PBR銘柄のPBRと、25%に位置する低PBR銘柄のPBRの比で定義される。VSが小さいほど、将来にPBRが効きにくくなる。暫くPBRが効きにくかったことで、VSの過去平均に対する下方乖離が解消しつつあるものの、依然下方乖離状態が続いている。まだPBRにベットしにいくよりも、モメンタム・バリュー(進捗率等のリビジョン系ファクターとPERの組み合わせ)を推奨したい。また、PBRファクターに対する比較優位(現在、PBRよりも配当利回りの方が、VSが大きい)や、国債利回りに対する比較優位から、配当利回りファクターの有効性も期待されよう。




債務整理/中央競馬/勝ち馬/単勝 馬券術/スポニチ 競馬/投資競馬



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日足テクニカル・ユーロドル=雲のサポート割り込み動きさえない

 陰線引け。雲のサポートを割り込んでいる。

 転換線の抵抗が重く見えてきた。21日移動平均線(本日1.2883ドル前後)を目標とした戻りを狙う動きもいったん後退。雲の上限と低下傾向の90日移動平均線(現在1.2635ドル)に挟まれたレンジ前後で、しばらくさえない動きが続くことになるか。



レジスタンス1.  1.2746(日足一目均衡表・転換線)

前日終値     1.2664

サポート1.     1.2588(8/24安値)




債務整理/グリーンチャンネルスプリンターズステークス 予想/スプリンターズステークス 予想/スプリンターズステークス 2010/スプリンターズステークス 2010

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2010年08月27日

カンザスシティ連銀総裁「経済の調整を反映して成長は緩やかにな

ホーニグ米カンザスシティ連銀総裁

「今年の米経済成長率を引き続き約3%と予想」

「経済の調整を反映して成長は緩やかになる」

「個人的には金融論議を追求し、集団思考は求めない」



ドルスイスフラン、1月後半以来の水準へ下落

 ドル売りが優勢に。ドルスイスフラン(CHF)は一時1.0226CHFと前日に続き1月後半以来のドル安・CHF高水準を示したほか、ドル円も一時84.41円と本日安値を更新した。米新規失業保険申請件数の後、米債利回りが上昇したことでドルが対CHFや対円で弱含んだもようだ。

 23時05分現在、ドルCHFは1.0227CHF、ドル円は84.47円で推移。




南アフリカランド/インド株/日興コーディアル証券/オリックス証券/楽天証券/マネックス証券

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2010年08月24日

インド株は小幅反発、買収合意を好感しプラス圏確保

◆SENSEX:18409.35 +7.53 +0.04%

 インド株式相場は小幅反発。印自動車大手マヒンドラ・アンド・マヒンドラが韓国の双竜自動車と買収合意したため、プラス圏を確保して引けた。株式指数 SENSEXはアジア株が軟調で手掛かり難となり、前日終値を上下する展開に終始。中盤でこそ18454.38pまで本日高値を更新するも、19日につけた2008年2月以来の高値付近では上値が重かった。12セクター中で6セクターが上昇。マヒンドラ・アンド・マヒンドラが押し上げ、自動車に買いが入った半面、資本財や銀行が軟調だった。


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2010年08月19日

加7月景気先行指数は+0.4%、予想より弱いほか

 加7月景気先行指数は前月比+0.4%となり、市場予想の+0.7%より弱い結果となった。前月は+0.7%(+1.0%から修正)だった。
 加6月卸売売上高は前月比-0.3%となり、市場予想の+0.4%より弱い結果となった。前月は±0.0%(-0.1%から修正)だった。

米新規失業保険申請件数は50.0万件、予想より弱い

 米新規失業保険申請件数は50.0万件となり、市場予想の47.8万件より弱い結果となった。
 なお、前週分は48.4万件から48.8万件に修正された。



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2010年08月17日

海外市場の動き

まもなく米7月鉱工業生産ほか発表

米7月鉱工業生産 〔予想 +0.5%〕 (前回 +0.1%)
米7月設備稼働率 〔予想 74.6%〕 (前回 74.1%)

NY市場は、世界経済の先行きに対する懸念が広がり、リスク回避の動きが活発と
なった欧州市場の流れを引き継いで軟調な展開で始まった。そして、ニューヨー
ク連銀製造業景気指数や対米証券投資が市場予想を下回る結果となったことを受
けてドルは上値の重い展開が続いた。 ドル/円は、小動き展開が続き上下30銭の
狭いレンジ内の展開となった。円は、日本政府や日銀の円高対策に対する警戒感
もあり、序盤以降は上値の重い展開が続いた。また、スイスフランは安全通貨と
して堅調な展開が続き、主要16通貨すべてに対して上昇となった。


インド株介護保険南アフリカランド株式投資日記



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2010年08月13日

13日の人民元の対ドル基準値は、1ドル=6.8035元

中国は、13日の人民元の対ドル基準値を1ドル=6.8035元と発表。

 本日の基準値は、12日に発表された基準値=6.8015元から+20pの元安・ドル高水準となる。



13日の外債・外国株式関連の投信設定



8月13日



運用 野村アセットマネジメント

名称 NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種ETF『愛称:NYダウ30種ETF』

販売 野村証券

上限 50億円

分類 海外株式型

※8月16日に大阪証券取引所に上場



運用 野村アセットマネジメント

名称 NEXT FUNDS NASDAQ−100連動型上場投信『愛称:NASDAQ−100ETF』

販売 野村証券

上限 50億円

分類 海外株式型

※8月16日に大阪証券取引所に上場





8月16日週の外債・外国株式関連の投信設定



8月16日



運用 岡三アセットマネジメント

名称 中国消費関連株オープン

販売 岡三証券、益茂証券

上限 500億円

分類 海外株式型






株式投資株式市況コスモ証券岩井証券日興証券













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